Tipos de scanner de mercado.
As varreduras de mercado disponíveis mudam com base nos critérios de instrumento / local que você seleciona.
Market Scanner Parameters.
Contratos cujo último preço de negociação apresenta o maior percentual de aumento em relação ao preço de fechamento da noite anterior.
Contratos cujo último preço de negociação mostra o menor percentual de aumento em relação ao preço de fechamento da noite anterior.
Contratos com o maior volume de negociação hoje, em termos de ações.
Contratos que não foram negociados hoje.
Contratos com o maior volume de negociação em termos de valor em dólar.
Mais ativo ($ médio)
Contratos com o maior volume de negociação médio em termos de valor em dólar. O volume é calculado em média nos últimos 90 dias.
Contratos para os quais a negociação foi interrompida.
Contratos a quente por preço.
(lastTradePrice-prevClose) / avgDailyChange é o mais alto em valor absoluto (positivo ou negativo).
O avgDailyChange é definido como uma média móvel exponencial do contrato (dailyClose-dailyOpen)
O cálculo da média móvel exponencial é: (preço - próximo) / próximo / históricoVolatilidade30.
Contratos quentes por volume.
todayVolume / avgDailyVolume é o mais alto.
avgDailyVolume é uma média móvel exponencial de 30 dias do volume diário do contrato.
Contagem Superior de Trocas.
A maior contagem de negociações durante o dia.
Alto rendimento de dividendos.
Retorna as 750 principais ações dos EUA com o maior rendimento de dividendos por ação. & # 160;
Contratos com o maior número de negociações nos últimos 60 segundos (independentemente dos tamanhos desses negócios). Exibe o campo de negociações / minuto.
Faixa de preço superior.
A maior diferença entre alta e baixa de hoje, ou fechamento de ontem se fora do intervalo de hoje.
Quente por faixa de preço.
A maior faixa de preço (do cálculo do intervalo de preço superior) sobre a volatilidade.
Top Volume Rate.
A taxa de volume máxima por minuto.
Top% Gainers desde o Aberto.
Mostra contratos com o maior preço percentual de AUMENTO entre os últimos preços de negociação e abertura.
Top% Perdedores desde o Aberto.
Mostra contratos com o maior percentual de preço DECREASE entre os últimos preços de negociação e abertura.
Top% Gainers próximos de abrir.
Mostra contratos com o maior preço percentual de AUMENTO entre o fechamento anterior e os preços de abertura de hoje.
Top Perdedores% de Fechamento para Abertura.
Mostra os contratos com o maior percentual de preço DECREASE entre o fechamento anterior e os preços de abertura de hoje.
Maior opção Imp Imp *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a maior volatilidade implícita ponderada por VGA das opções near-the-money com uma data de vencimento nos próximos dois meses.
Opção mais baixa Imp Vol *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a menor volatilidade implícita ponderada por VGA das opções near-the-money com uma data de vencimento nos próximos dois meses.
Top Option Imp Vol% Gainers *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com o maior ganho percentual entre a volatilidade implícita atual e o valor de fechamento de ontem da média de 15 minutos da volatilidade implícita.
Top Option Imp Vol% Losers *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a maior perda percentual entre a volatilidade implícita atual e o valor de fechamento de ontem da média de 15 minutos da volatilidade implícita.
Opção alta Imp Vol sobre histórico *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a maior divergência entre volatilidades implícitas e históricas.
Baixa opção Imp Vol sobre histórico *
Mostra os principais contratos subjacentes (ações ou índices) com a menor divergência entre volatilidades implícitas e históricas.
Mais ativo por volume Opt.
Exibe os contratos mais ativos classificados por ordem decrescente de volume.
Mais ativo por Opt Open Interest.
Retorna os 50 principais contratos subjacentes com o (maior número de contratos de chamadas pendentes) + (maior número de contratos de venda pendentes)
Relação P / C de Volume Alto.
Os volumes de opção de colocação são divididos por volumes de opção de chamada e os principais símbolos subjacentes com as taxas mais altas são exibidos.
Relação P / C de baixo volume.
Os volumes de opção de colocação são divididos por volumes de opção de chamada e os principais símbolos subjacentes com as taxas mais baixas são exibidos.
Razão P / C de juros em aberto de alta opção.
Retorna os 50 principais contratos com a maior taxa de compra / venda de contratos de opções pendentes.
Taxa de P / C de Interesse Aberto de Baixa Opção.
Retorna os 50 principais contratos com a menor taxa de compra / venda de contratos de opções pendentes.
Quente por volume de opção.
Mostra os principais contratos subjacentes para o maior volume de opções em uma média de 10 dias.
O preço mais alto das últimas 13 semanas.
O menor preço das últimas 13 semanas.
O preço mais alto das últimas 26 semanas.
O menor preço das últimas 26 semanas.
O preço mais alto das últimas 52 semanas.
O menor preço das últimas 52 semanas.
Alta taxa de crescimento (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com a maior taxa de crescimento de ganhos por ação. Observe que um novo campo, Taxa de crescimento, é inserido após o campo Descrição para exibir o EPS por contrato.
Taxa de crescimento baixa (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com a menor taxa de crescimento de ganhos por ação. Observe que um novo campo, Taxa de crescimento, é inserido após o campo Descrição para exibir o EPS por contrato.
Alta relação P / E (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com a maior relação preço / lucro. Observe que um novo campo, P / E Ratio, é inserido após o campo Descrição para exibir o índice P / L por contrato.
Baixa relação P / E (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com a menor relação preço / lucro. Observe que um novo campo, P / E Ratio, é inserido após o campo Descrição para exibir o índice P / L por contrato.
Alta taxa rápida (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com a maior taxa "Rápida". & # 160; Observe que um novo campo, Índice rápido, é inserido após o campo Descrição para exibir o Índice rápido por contrato.
Baixa taxa rápida (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com a menor taxa "Rápida". & # 160; Observe que um novo campo, Índice rápido, é inserido após o campo Descrição para exibir o Índice rápido por contrato.
Rendimento Alto Dividendo (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o maior rendimento de dividendos por ação. & # 160; Observe que um novo campo, div por compartilhamento, é inserido após o campo Descrição para exibir o rendimento de dividendo por ação por contrato.
Rendimento Baixo Dividendo (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o menor rendimento de dividendo por ação. & # 160; Observe que um novo campo, div por compartilhamento, é inserido após o campo Descrição para exibir o rendimento de dividendo por ação por contrato.
Alto Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o maior retorno do patrimônio líquido. Observe que um novo campo, Return on Equity, é inserido após o campo Description para exibir o retorno sobre o patrimônio por contrato.
Baixo Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o menor & # 160; retorno sobre o patrimônio líquido. Observe que um novo campo, Return on Equity, é inserido após o campo Description para exibir o retorno sobre o patrimônio por contrato.
Preço alto / razão do livro (Reuters)
Retorna os 50 principais contratos com o maior preço para o valor contábil por ação. Observe que um novo campo Taxa de preço / livro é inserido após o campo Descrição para exibir o retorno sobre o patrimônio por contrato.
Baixa relação preço / livro.
Retorna os 50 principais contratos com o menor preço para o valor contábil por ação. Observe que um novo campo Taxa de preço / livro é inserido após o campo Descrição para exibir o retorno sobre o patrimônio por contrato.
Vamos ver estatísticas específicas de troca para:
& # 160; & # 160; & # 160; & # 160; Avançar, recusar e questões inalteradas.
& # 160; & # 160; & # 160; & # 160; Para cima, baixo, volumes inalterados e totais.
Para usar, selecione Estatísticas de mercado & # 160; na lista de instrumentos & #;; em seguida, selecione uma troca na lista suspensa "Local".
Rendimento elevado do lance de Synth Rev.
Destaca as taxas de juros de EFP sintéticas mais altas disponíveis. Estas taxas são calculadas tomando o diferencial de preços entre o SSF e o estoque subjacente e compensando dividendos para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período do SSF. As taxas altas podem apresentar uma oportunidade de investimento.
Rendimento baixo do Rev Synth Bid.
Destaca as taxas de juros de EFP sintéticas mais baixas disponíveis. Estas taxas são calculadas tomando o diferencial de preços entre o SSF e o estoque subjacente e compensando dividendos para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período do SSF. As taxas baixas podem apresentar uma oportunidade de empréstimo.
Essa ferramenta examina o mercado dos EUA e retorna todos os Exchange for Physicals relevantes para seu portfólio, com base nas posições de ações e SSF que você detém atualmente. Para obter mais informações sobre o uso de EFPs para reduzir seu custo de negociação, consulte o tópico do guia do usuário Relevantes EFPs.
Os seguintes scanners estão disponíveis, com base no instrumento selecionado:
* Volatilities implícitos de 30 dias (V30):
A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo de Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juros são calculadas usando os preços de liquidação dos contratos futuros de Eurodólar do dia, e os dividendos são baseados em pagamentos históricos.
A volatilidade de 30 dias é a volatilidade do mercado estimada para um vencimento a 30 dias corridos do dia de negociação atual. É baseado nos preços das opções de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias corridos para ser executado. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nas quatro mais próximas das greves de mercado em cada vencimento. As volatilidades implícitas são ajustadas a uma parábola como uma função do preço de exercício para cada expiração. A volatilidade implícita no mercado para um vencimento é então considerada como o valor da parábola de encaixe no preço futuro esperado para o vencimento. Uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variação de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades no mercado é realizada. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de expiração com menos de sessenta dias corridos para ser executado, não calculamos um V30.
Scanner opcional com IB ou outras ferramentas.
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Revisão de corretores interativos.
Enquanto Interactive Brokers vem com um financiamento mínimo de US $ 10.000 e não é adequado para investidores casuais, ele lidera a indústria no comércio internacional e comissões de baixo custo desejado por comerciantes profissionais.
Por Blain Reinkensmeyer / 19 de fevereiro de 2018 / Atualizado: 4 de abril de 2018.
Revisar Seções:
Fundada há quase 40 anos, a Interactive Brokers (IBKR) é conhecida por seu cronograma de comissões líder no setor, taxas de margem e suporte para o comércio internacional.
Ao apresentar um portal universal através do qual os clientes podem negociar em mais de 120 centros de mercado em 26 países diferentes e negociar ações, opções, ETFs, futuros, forex, bonds e CFDs, a Interactive Brokers tem algo a oferecer aos traders experientes. menos US $ 10.000 (US $ 100.000 para contas de margem do portfólio).
Comissões e Honorários.
No geral, corretores interativos reina inquestionavelmente supremo na categoria de comissões e taxas.
Como a clientela principal da Interactive Brokers são traders e instituições profissionais, é fundamental que a empresa ofereça o menor cronograma de comissões disponível. Em nossa avaliação rigorosa, não há dúvida de que eles entregam.
Primeiro, é importante observar que a Interactive Brokers não aceita pagamento pelo fluxo de pedidos, um elemento-chave no fornecimento de execução de ordens de qualidade. Em nossa avaliação da execução do pedido para o 2017 Review, o corretor ficou em segundo lugar atrás da Fidelity. Para mais informações, consulte nosso guia para execução de pedidos.
A Interactive Brokers também lidera a indústria com as menores taxas de margem, que variam de 2,66% a impressionantes 1,66% para clientes que detêm mais de US $ 1 milhão com a corretora.
Falando de negociações de ações, as taxas começam em US $ 0,005 por ação com a estrutura de taxa fixa (US $ 1 no mínimo). Como alternativa, a estrutura de taxa diferenciada, que começa em US $ 0,0035 por ação, pode ser usada, mas o roteiro é considerado, o que pode adicionar ou reduzir o custo, dependendo de o cliente estar removendo ou adicionando liquidez. Algumas contas revelarão que, para tamanhos pequenos de pedidos, ou seja, várias centenas de ações, a Interactive Brokers é um negócio fantástico. Troque vários milhares de ações ou mais, e a Interactive Brokers rapidamente se torna cara.
As opções são de US $ 0,70 por contrato, sem nenhum mínimo, e os operadores de opções ativas apreciarão o fato de que o exercício e as atribuições são praticamente gratuitos. Tal como as operações de equity em camadas, as taxas por contrato são reduzidas à medida que o total de contratos negociados aumenta (10.000 por mês é o primeiro limite). Taxas com desconto também são fornecidas para opções com preço inferior a US $ 0,10.
Investidores novos e casuais devem estar cientes das diversas taxas e mínimos cobrados pela Interactive Brokers. Simplificando, manter um saldo de US $ 100.000 ou gastar pelo menos US $ 30 em comissões a cada mês e você estará em claro; caso contrário, as cobranças por inatividade podem chegar a US $ 20 por mês. Embora seja muito menor do que o gasto mínimo exigido, por exemplo, no Lightspeed, ainda é algo para se ter em mente. Um detalhamento completo pode ser encontrado na página de taxas e recursos.
No geral, corretores interativos reina inquestionavelmente supremo na categoria de comissões e taxas.
Plataformas e Ferramentas.
A principal plataforma que a Interactive Brokers oferece é sua Trader Workstation (TWS), que foi criada para negociar tudo sob o sol, incluindo ativos globais, e é projetada para ser usada por traders com ampla experiência de mercado. A experiência padrão é chamada Mosaic, enquanto os clientes também têm acesso para visualizar o que é chamado de Classic TWS (a versão original da plataforma).
Como o Interactive Brokers suporta tantas classes de ativos, precisou repensar sua posição e observar o gerenciamento de listas. O que eles inventaram, o que leva algum tempo para se acostumar, é extremamente eficiente. Digite um símbolo de ação e você verá um resumo dos títulos disponíveis. Listas de observação podem incluir qualquer coisa, desde ações a contratos de opções individuais, futuros, forex, warrants, o nome dele. Eu preferia a visualização Mosaico, embora eu saiba que muitos clientes de longo prazo preferem a visualização Clássica.
Listas de observação podem ter até 453 colunas diferentes, e dizer que elas são totalmente personalizáveis é realmente um eufemismo. Nenhum corretor oferece uma experiência como o TWS. Além de aprender a construir efetivamente listas de observação, descobri apenas uma desvantagem de usabilidade, que é o suporte a tantos tipos de investimento, e isso é extrair cotações ou negociar valores mobiliários. Mesmo digitando AAPL para a Apple produz uma série de possíveis correspondências, o que pode ser esmagadora para os não-profissionais.
Voltando-se para os gráficos, os operadores técnicos encontrarão quase tudo o que precisam. Cento e vinte e um estudos diferentes estão disponíveis para serem adicionados a qualquer gráfico, e as personalizações abrangem todas as opções possíveis. Note, porém, que embora 121 indicadores opcionais sejam impressionantes, o TWS continua atrás dos 274 e 397 oferecidos pelos thinkers da TradeStation e da TD Ameritrade, respectivamente. De todas as ferramentas do TWS, achei que os gráficos tinham a interface mais fácil de usar.
Considerando a profundidade da funcionalidade, fiquei surpreso ao encontrar apenas nove ferramentas para aumento de notas. Enquanto o básico está presente - linhas de tendência, notas, zoom, Fibonacci, etc. - ferramentas importantes, como linhas de suporte e resistência, canais e similares, estão faltando. Deixando o Pickiness de lado, os gráficos no TWS têm todas as funcionalidades básicas necessárias para ter sucesso: visualização de negociações históricas, alertas, gráficos de negociação, comparações e sobreposições de índice, para citar vários.
Não há dúvida de que o TWS é construído para negociação profissional, pois há, por exemplo, um escalonamento de 63 tipos diferentes de pedidos disponíveis para os clientes usarem, de longe, o máximo do setor.
Além dos gráficos, o TWS também é o lar de várias outras ferramentas não abordadas nesta revisão. Algo trading, Opções Strategy Lab, Laboratório de Volatilidade, Risk Navigator, Market Scanner, Strategy Builder e Portfolio Builder, para citar alguns, estão disponíveis no TWS. Não há dúvida de que o TWS é construído para negociação profissional, pois há, por exemplo, um escalonamento de 63 tipos diferentes de pedidos disponíveis para os clientes usarem, de longe, o máximo do setor.
Em 2017, a Interactive Brokers adicionou um punhado de novas ferramentas e recursos úteis que se destacam: IBot, Trader Journal, Layouts Library e redimensionamento de fontes de janela. O IBot, também disponível no TWS Mobile, utiliza uma base de inteligência artificial para atender rapidamente às solicitações dos clientes por meio de bate-papo (ou voz no aplicativo IB TWS iPhone). Informações de portfólio, pedidos, cotações e muito mais são suportadas. Pense: "Qual é o último preço do GOOG?" ou "Gráfico AAPL vs. MSFT" ou "Compre 100 ações do FB". A Interactive Brokers é uma das duas únicas corretoras a fornecer essa ferramenta; o outro é a TD Ameritrade. A corrida de IA está ligada.
O Trade Journal é a ferramenta de registro no diário da Interactive Broker, que é integrada em toda a plataforma do TWS. As ferramentas de registro no diário não são novidade e, considerando seu uso extensivo, é surpreendente que não tenha sido adicionado anos atrás. Complementando os novos recursos do TWS oferecidos em 2017, há uma nova Biblioteca de Layouts, que fornece aos traders menos experientes acesso a 24 layouts pré-construídos. Também na facilidade de uso frente, fontes para cada janela podem agora ser redimensionadas.
Depois de avaliar o TWS em 58 variáveis individuais, a plataforma ficou facilmente entre as melhores do setor. Certas ferramentas, como gráficos, não têm profundidade em comparação com as das plataformas mais bem classificadas; no entanto, no geral, o TWS fornece.
Finalmente, para os traders que viajam sem acesso a seus desktops, ou para os comerciantes que querem simplesmente monitorar seus portfólios, fazer negociações e ver listas de observação, o IB WebTrader é uma boa solução. Depois de carregar o WebTrader, encontrei um resumo detalhado dos meus saldos de carteira e requisitos de margem junto com um ticket de pedido de espectro completo. Quando digo espectro completo, quero dizer que a negociação para todas as classes de ativos é suportada. As únicas limitações são ordens de algoritmos e outros tipos de pedidos avançados.
Puxar citações fornecerá apenas um resumo básico de alto nível, um gráfico extremamente rudimentar que eu recomendo que você evite completamente e uma cadeia de opções. A seleção básica de ações também está presente ao lado de uma guia de resumo do mercado internacional de alto nível, a Market Pulse. As personalizações são essencialmente inexistentes, embora as citações em tempo real de streaming sejam encontradas por toda parte, o que é essencial.
Bottom line, o foco do WebTrader é monitorar portfólios e gerenciar pedidos; não é projetado para ser usado como um autônomo. Realiza bem estas funções.
Sendo uma corretora profissional focada em trader, a Interactive Brokers não é conhecida por sua oferta de pesquisa. Empacotados gratuitamente com a plataforma TWS, os clientes encontrarão o que precisam para realizar uma pesquisa completa sobre estoques, principalmente uma pesquisa minuciosa para ETFs, mas pouca ou nenhuma pesquisa sobre Fundos Mútuos e Títulos.
Os destaques da pesquisa incluem os screeners disponíveis, a funcionalidade de backtesting e as ferramentas de análise de portfólio, todas excelentes.
Para traders que estão procurando uma oferta rica de pesquisa fundamental, a Interactive Brokers oferece dezenas de feeds de provedores terceirizados à la carte, incluindo a Morningstar, que estão disponíveis por uma taxa mensal. Qualquer pacote de provedor comprado integra-se diretamente no TWS para uma experiência perfeita.
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