Sistema de banda de negociação média móvel

Média móvel de envelopes: refinando uma ferramenta de negociação popular.

Médias móveis (MA) são uma ferramenta de negociação popular. Infelizmente, eles estão propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios podem ser evitados e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para obter informações básicas sobre este indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial Médias móveis.)

As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos do mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque em um determinado número de períodos de tempo, geralmente dias ou semanas. Como exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total por 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os 10 dias mais recentes de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada graficamente em um gráfico de preços. Essa técnica é usada para suavizar os dados e identificar a tendência de preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser uma grande ajuda ao tomar decisões comerciais. Confira o tutorial Analisar padrões de gráficos para saber como.)

Sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima da média móvel; Os sinais de venda ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia é ilustrada na Figura 1. As setas grandes mostram as negociações vencedoras, enquanto as setas menores mostram negociações perdidas, quando os custos de negociação são considerados.

O problema de confiar em médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1. Embora o negócio vencedor mostrado naquele gráfico fosse muito grande, houve cinco negociações que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos. É duvidoso que muitos traders tenham a disciplina de manter o sistema para aproveitar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Paciência é a virtude de um comerciante.)

Para limitar o número de trocas de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que estavam acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. Os negócios só seriam realizados quando os preços passassem por essas linhas de filtro, que eram chamadas de envelopes porque envolviam a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5% acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2.

Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam sem mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5% acima da média móvel antes de ir muito tempo deve evitar as negociações rápidas que estão propensas a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha do whipsaw; como se verificou, havia tantas coisas, mas ocorreram em diferentes níveis de preço. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos em Ações de Turnaround: retorno para retornos altos.)

Outra desvantagem de usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e devolve mais lucros em negociações perdedoras.

Fazendo Envelopes Funcionam Melhor.

O objetivo de usar médias móveis ou envelopes de média móvel é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de negociação útil para aqueles dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para mais informações sobre como identificar tendências de mercado, leia Tendências de Curto Prazo, Intermediário e de Longo Prazo.)

No entanto, observadores astutos do mercado notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos um gráfico semanal da Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e envelopes configurados 20% acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas de envelope, os preços se invertem. Mas há momentos em que eles continuam tendendo, levando a perdas.

Entre os primeiros proponentes dessa estratégia de contra-ataque estava Chester Keltner. Em seu livro de 1960, "Como Ganhar Dinheiro em Commodities", ele definiu a ideia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o close para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, Keltner variou a largura do envelope definindo-a como uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a mínima). Esse método é ilustrado na Figura 4. (Para ver mais de perto os canais Keltner, leia Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)

Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda inferior, representada pela linha verde na Figura 4. Enquanto as bandas Keltner são uma melhoria em relação ao envelope de média móvel de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, a última vez que os preços tocaram o envelope mais baixo neste gráfico, eles continuaram a cair. Um stop loss simples evita que as perdas cresçam muito e produzam bandas Keltner, ou um envelope médio móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para os traders em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem de stop-loss em The Stop-Loss Order: certifique-se de usá-lo.)

Mais tarde, John Bollinger baseou-se na ideia de envelopes médios móveis e bandas de Keltner para desenvolver o Bollinger Bands®, que envolvia uma média móvel simples com linhas de dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras, porque o Bollinger Bands® é projetado para conter 95% do preço da ação. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bollinger Bands® nos lucros de captura usando bandas e canais.)

Os envelopes de média móvel oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois que elas se desenvolvem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como as bandas Keltner ou Bollinger Bands®, são úteis para identificar pontos de virada de alta probabilidade em tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experiência com essas ferramentas técnicas.

ForexWOT BBMA & # 8211; O Melhor Sistema de Negociação Média de Bandas de Bollinger.

As melhores e mais preciosas bandas de Bollinger Sistema de Negociação Média Móvel. O maior mito sobre Bollinger Bands é que você deve vender na banda superior e comprar na banda inferior; pode funcionar dessa maneira, mas NÃO É necessário.

A aplicação de Bollinger Bands ao WPR demonstra uma lição importante ao usar indicadores técnicos.

Você não deve tomar uma decisão de investimento com base apenas nos sinais dados por um único indicador ou ponto de dados.

Felizmente, o Bollinger Bands pode ser usado em combinação com diferentes indicadores, como WPR, RSI, bem como suporte e resistência, médias móveis, MACD, stochastics e quaisquer outras ferramentas de pesquisa que possam suportar sua análise.

Bandas de Bollinger são um poderoso indicador técnico criado por John Bollinger.

Alguns traders vão jurar que apenas negociar uma estratégia de Bollinger Bands é a chave para o sucesso deles.

Muitos de vocês já ouviram falar de padrões populares de análise técnica, como topos duplos, fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos, cabeça e ombros, etc. O indicador Bollinger Bands pode adicionar um pouco mais de poder de fogo à sua análise, avaliando potencial força dessas formações.

O único grande erro que muitos novatos da Bollinger Band cometem é que vendem o mercado quando o preço toca a faixa superior ou COMPRA quando alcança a banda inferior.

O próprio John Bollinger afirmou que um toque da banda superior ou banda inferior não constitui um sinal da Bollinger Band de COMPRAR ou VENDER.

Não só vi, mas também troquei a estratégia de montar a banda como uma continuação.

Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe o aperto das bandas de Bollinger logo antes da fuga.

Observe como o volume explodiu no breakout e o preço começou a ficar fora das bandas. Estes podem ser configurações extremamente lucrativas se você lhes der espaço para voar.

Bollinger Bands é uma ferramenta que pode ajudá-lo a decidir quando fazer a sua jogada, ilustrando a força relativa - ou momentum - de uma ação, forex ou outra segurança.

Melhores prazos: M15, M30 e H1 para negociação intradiária H4 e D1 para negociação de curto prazo. Pares de moedas mais recomendados: GBPUSD, EURUSD e USDJPY.

Bandas de Bollinger Movendo Média Velas de Sinal de Crossover MA WPR Signal Trend 4 SEFC X 4 Ciclo Major.

Observe o APERTO das Bandas de Bollinger logo antes da fuga Certifique-se de que o candelabro fecha acima da linha superior Bollinger Band A 5 EMA (cor Amarela) acima da 10 EMA (cor branca) MA Crossover Sinal Velas cor verde WPR linha para cima acima de 0 linha de nível Barras da cor verde da tendência do sinal Barras da cor verde do indicador Fisher 4 Ciclo Barras da cor verde do indicador principal.

Observe o APERTO das Bandas de Bollinger logo antes da fuga Certifique-se de que o candelabro fecha abaixo da linha Bollinger Band inferior A 5 EMA (cor Amarela) abaixo da linha EPR (cor branca) MA Crossover Sinal Velas magenta cor linha WPR para baixo abaixo de 0 linha de nível Barras de cor vermelha de tendência de sinal Barras de cor magenta indicadoras Fisher 4 Ciclo Barras de cor magenta indicadoras principais.

Sistema de negociação médio móvel triplo.

O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.

O Wisdom State of Trend Following reporta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o sistema de negociação Triple Moving Average.

Inscrever-se é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar regularmente o desempenho da tendência.

Inscreva-se, certifique-se de que você não sente falta do nosso estado de evolução após as atualizações do relatório.

Receba atualizações gratuitas todos os meses Tendência seguindo o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva após o benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias de negociação mais comuns entre os operadores profissionais de futuros.

Sistema de média móvel triplo explicado.

O sistema Triple Moving Average Trading usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema Triple Average Average Trading é comprado quando a média móvel curta é maior que a média móvel média e a média móvel média é maior que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para negociações curtas.

Por este motivo, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e o MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e o MA longo.

Por exemplo, considerando Long trades, se o MA curto estiver acima do MA médio, mas o MA médio estiver sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma, se o MA médio estiver acima do MA longo, mas o MA curto não estiver acima do MA médio, o sistema está fora do mercado.

Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:

· MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.

· Médio MA está acima do MA longo, onde o MA curto já está acima do MA médio para entradas Longas, ou abaixo do MA longo, onde o MA abreviado já está no meio MA para Entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverter a direção. Leva mais tempo para o médio MA se mover para o outro lado do longo MA, já que ambos são médias móveis mais lentas que o MA curto.

O sistema de negociação Triple Moving Average usa opcionalmente uma parada baseada no Average True Range (ATR). Se a parada de ATR não for usada, o sistema usa o valor da média móvel longa como parada para o dimensionamento de posição.

No caso de uma interrupção, o sistema entrará novamente sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo se este for o dia seguinte aberto.

O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na média móvel longa.

O número de dias na média móvel média.

O número de dias na média móvel curta.

Se definido como TRUE, o sistema entrará em parada com base em um determinado número de ATRs do ponto de entrada.

O número de dias usados ​​para o cálculo de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.

Se o uso de paradas de ATR for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Nesse caso, a parada fica ativa somente no primeiro dia.

Se definido como True, o Trading Blox não aceitará negociações, a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta ser sobre a média móvel média e a média móvel média ser sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar uma Longa Distância. posição de entrada.

Sistemas Alternativos.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

Colina de Arthur em cruzamentos médios móveis.

Um uso popular para médias móveis é desenvolver sistemas de negociação simples baseados em cruzamentos médios móveis. Um sistema de negociação usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média móvel mais curta (mais rápida) avançasse acima da média móvel mais longa (mais lenta). Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruzasse abaixo da média móvel mais longa. A velocidade dos sistemas e o número de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Sistemas médios móveis mais curtos serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para a entrada antecipada. No entanto, eles também geram mais sinais falsos do que os sistemas com médias móveis mais longas.

Para o Inter-Tel (INTL), um crossover de média móvel exponencial de 30/100 foi usado para gerar sinais. Quando a MME de 30 dias se move acima da MME de 100 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a MME de 30 dias cai abaixo da MME de 100 dias, um sinal de venda está em vigor. Um gráfico do diferencial 30/100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Oscilador de Preço de Porcentagem (PPO) definido como (30.100,1). Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior que o EMA de 100 dias. Quando é negativo, o EMA de 30 dias é menor que o EMA de 100 dias.

Como acontece com todos os sistemas de acompanhamento de tendências, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma tendência forte, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram capturados em setembro de 97, março de 98 e julho de 99. No entanto, uma estratégia de saída baseada no crossover da média móvel teria devolvido alguns desses lucros. Tudo somado, porém, o sistema teria sido rentável para o período de tempo mostrado.

No exemplo da 3Com (COMS), um sistema crossover EMA 20/60 foi usado para gerar sinais de compra e venda. O gráfico abaixo do preço é o diferencial 20/60 EMA, que é mostrado como um percentual e exibido usando o oscilador de preço de porcentagem (PPO) definido em (20,60,1). As linhas azuis finas logo acima e abaixo de zero (a linha central) representam os pontos de gatilho de compra e venda. Usar zero como ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerou muitos sinais falsos. Portanto, o sinal de compra foi estabelecido logo acima da linha zero (a + 2%) e o sinal de venda foi definido logo abaixo da linha zero (a -2%). Quando a MME de 20 dias está mais de 2% acima da MME de 60 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a MME de 20 dias está mais de 2% abaixo da MME de 60 dias, um sinal de venda está em vigor.

Houve alguns bons sinais, mas também um número de whipsaws. Embora muito dependa dos pontos exatos de entrada e saída, acredito que um lucro poderia ter sido feito usando esse sistema, mas não um grande lucro e provavelmente não o suficiente para justificar o risco. As ações não conseguiram manter uma tendência e stop-perdas apertadas teriam sido necessárias para garantir lucros. Uma parada ou uso do SAR parabólico pode ter ajudado a garantir lucros.

Os sistemas de crossover médios móveis podem ser eficazes, mas devem ser usados ​​em conjunto com outros aspectos da análise técnica (padrões, velas, momentum, volume e assim por diante). Embora seja fácil encontrar um sistema que funcionou bem no passado, não há garantia de que funcionará no futuro.

3 Sistema de Negociação Média Móvel.

Os sistemas de negociação médios em movimento são um assunto tabu, mas, como sempre, acho que vale a pena investigar qualquer coisa, mesmo que seja só para descartá-la.

Este conceito de MA envolve o uso de 3 médias móveis que são conectadas umas às outras matematicamente. Tudo o que você precisa fazer é selecionar duas médias móveis e multiplicá-las para obter a 3ª.

Então, se você tiver escolhido MA 4 e MA 12, sua terceira média móvel seria 4 & # 215; 12, que seria MA 48. O que isto faz é dar a você 3 tendências a partir das quais construir uma imagem da ação atual do preço.

Assumindo que os 3 MAs são A B e C (AxB), podemos criar as seguintes regras genéricas de negociação para este sistema de negociação:

1. Quando o C estiver subindo, compre quando o A cruzar sobre o B. e / ou quando o A cruza acima do C. Quando o B cruza acima do C, considere adicionar à sua posição longa. Saia e fique de lado quando o A cruzar abaixo do B.

2. Quando o C estiver descendo, venda curto quando o A cruzar abaixo do B. e / ou quando o A cruza abaixo do C. Quando o B cruza abaixo do C, considere adicionar à sua posição curta. Saia e ponha-se de lado quando o A cruzar novamente o B.

3. Somente inicie negociações na direção oposta da tendência intermediária quando o A cruzar acima ou abaixo do C, preferencialmente após o C já ter mudado de direção.

4. Este crossover A / B irá mantê-lo negociando na tendência com apenas um pequeno atraso e à margem durante as correções. O defasagem só se torna mais substancial nas reversões da tendência intermediária (um cruzamento A / B), um pequeno preço a pagar nesses tempos incertos de transição de tendência.

Isto é óbvio um concpet genérico e simples, mas definitivamente tem mérito. O princípio de esperar que uma coisa aconteça na direção de uma tendência maior / mais longa é um som em minha opinião, independentemente do sistema de negociação que você usa para negociar. Você precisa criar uma imagem comercial que lhe dará o máximo de informações necessárias para negociar com risco e recompensa calculados. Algo como isso 3 Moving Average Trading System é um bom ponto de partida.