Sistema de negociação de volatilidade forex

Manual de Negociação de Volatilidade Forex.

O mercado forex suporta uma comunidade diversificada de traders independentes de sucesso que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante as mudanças nas condições de mercado. As estratégias de acompanhamento de tendências são populares entre os novatos, mas os veteranos realmente ganham tempo durante períodos de volatilidade.

Este artigo reúne e resume as estratégias de negociação de volatilidade forex de antigos traders que podem vencer mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no manual de negociação de volatilidade funcionam melhor em épocas em que os ganhos dos sistemas de acompanhamento de tendências ficam muito atrás.

Negociação de volatilidade de Forex.

Por definição, a volatilidade significa que os preços sobem e descem rapidamente, e não mostram uma direção ou tendência clara. Sistemas comerciais bem-sucedidos focados na volatilidade geralmente apresentam essas características:

• Baseado na volatilidade ou breakouts de canais ou intervalos.

• Trocas são de curto prazo.

• Os sistemas de negociação são muito exigentes com as operações e geralmente estão fora do mercado.

• Ganhe uma alta porcentagem de negociações.

• Ganhe apenas um lucro pequeno a modesto por negociação.

• Tire proveito de pequenos movimentos em vez de grandes movimentos.

Sistemas de negociação mecânicos bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair dos negócios sem devolver os lucros abertos.

Estratégia de negociação stop-and-reverse parabólica.

Alguns comerciantes forex aproveitam o poder da volatilidade negociando sistemas de preços de tempo parabólicos. Introduzido pela primeira vez pelo lendário comerciante J. Welles Wilder Jr., as estratégias parabólicas de negociação stop-and-reverse capitalizam as reversões de preços.

Os indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de um par de moedas, bem como indicam quando a tendência provavelmente mudará e uma reversão de preços é iminente.

Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída nos mercados de câmbio voláteis, já que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança de tendência.

Estratégias parabólicas de parada e reversão bem-sucedidas também são focadas no tempo: o sistema de negociação mecânico pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que a posição deve ser mantida para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos.

Se estiver usando um sistema de negociação parabólico “puro”, o negociador do forex sempre estará em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, a negociação é inserida. Então, quando a tendência começa a se inverter, a posição “longa” é fechada e um novo “curto” é aberto ao mesmo tempo.

Ainda assim, a fim de reduzir o número de sacudidelas rápidas de oscilações de volatilidade, a maioria dos traders parabólicos filtram seus sinais de negociação usando uma tela de volume de negociação, bem como uma variedade de outros indicadores.

Regras de negociação parabólica.

As regras básicas de negociação parabólica são simples - Para sinais longos, o sistema de negociação mecânico compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual, e o volume negociado é superior à média móvel simples de cinco barras volume de negócios.

Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante o mesmo período de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída usadas por vários comerciantes forex de sucesso:

• Calcular os pontos parabólicos.

• Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negociação.

• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar.

• Para lançamentos curtos, o sistema vende a descoberto quando um preço toca o ponto parabólico baixo abaixo dos preços de mercado atuais, desde que o volume negociado seja maior que a média móvel de 5 barras.

• Para sair de uma negociação longa, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem.

• Para sair de uma negociação curta, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam.

• Para definir a parada móvel para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual.

• Para definir uma parada móvel para um curto comercio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço de mercado atual.

• Operadores experientes geralmente definem metas de lucro como essa, por exemplo: 70 pips para GBP / USD ou 60 pips para EUR / USD ao negociar um período de 4 horas; ou 200 pips para EUR / USD ou 250 pips para GBP / USD ao negociar um período de tempo diário.

Estratégia de fuga do canal de volatilidade.

Muitos traders de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canal alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de fuga de canal que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em intervalos de tempo de 15 minutos ou mais:

• 30 ATR (o Intervalo Real Médio ao longo de 30 períodos de tempo) com 5 EMA (a Média Móvel Exponencial em 5 períodos)

• 15 ATR com 5 EMA.

• 30 EMA (Média Móvel Exponencial em 30 períodos) Alta.

• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda superior do EMA e o 30 ATR é maior que o 5 EMA.

• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da menor faixa de EMA e o 30 ATR é maior que os 5 EMA.

• O sistema de negociação define o stop-loss na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas.

• Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas.

Estratégia de fuga de canal duplo de volatilidade.

Outros traders de forex que se especializam em ganhos de safra a partir de preços de moedas especialmente voláteis usam uma estratégia similar, mas “dupla”, de fuga de canal. Abaixo estão os indicadores básicos de negociação e regras para uma estratégia de fuga de canal duplo que funciona bem para pares de moedas voláteis:

• 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65.

• O sistema de negociação mecânico compra quando o 5 EMA High é maior que o 20 EMA High e o 11 RSI é maior que 65.

• O sistema vende a descoberto quando o 5 EMA High é menor que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35.

• Se o intervalo de negociação da barra de configuração inicial for mais que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de negociação recusará a negociação.

• O sistema de negociação define o stop-loss na banda inferior do 5 EMA para operações longas e na banda superior do 5 EMA para posições curtas.

• Metas de lucro agressivas podem ser definidas.

Estratégia de negociação Forex para extrema volatilidade.

Comerciantes forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade cambial.

Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um intervalo maior do que a barra de tempo anterior, ela pode ser a configuração de uma negociação. Velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança na tendência pode ser iminente.

Muitas vezes, depois de uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode se tornar mais forte. E a tendência geralmente estará se movendo na mesma direção que o movimento de preço da barra de tempo quando a longa vela aconteceu.

Quando uma vela longa ocorre, se essa vela quebra a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção.

Regras de negociação para estratégia de extrema volatilidade.

• Uma vela ou barra de tempo intradiário que é muito maior do que qualquer vela anterior durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total.

• Essa mesma longa vela também está agora estabelecendo uma nova alta intraday.

• Para entradas longas, o sistema de negociação compra a 1 pip acima da alta do preço da vela anterior.

• Para entradas curtas, o sistema é vendido a 1 pip sob o preço baixo da anterior.

• Para longs, o stop-loss é ajustado em 1 pip abaixo da mínima da vela de entrada.

• Para shorts, o stop-loss é definido 1 pip acima da altura da vela de entrada.

• As metas de lucro são definidas de acordo com os níveis próximos de suporte e resistência.

• É importante observar que qualquer ordem de entrada deve ser feita somente após a conclusão da barra de tempo que contém a vela longa, e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma negociação.

Estratégia de fuga do canal ATR.

Alguns traders forex que se especializam em estratégias focadas na volatilidade dependem de indicadores que usam o Average True Range (ATR).

O sistema de negociação determina o ponto médio do canal de ATR calculando a Média Móvel Exponencial (EMA) dos preços de fechamento das barras de tempo, usando um número de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro “close average periods”. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, as fugas são fáceis de negociar.

Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de quebra de banda de Bollinger, exceto pelo fato de que ela se baseia em ATR em vez de desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples.

• ATR por 20 barras horárias.

• EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo.

• Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo cruza a faixa intermediária do canal ATR, o sistema de negociação compra na abertura da próxima barra de tempo.

• Para lançamentos curtos, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa intermediária do canal ATR, o sistema vende a descoberto na abertura da próxima barra de tempo.

• Ordens stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR.

• O sistema de negociação define metas de lucro de acordo com os níveis próximos de resistência ao suporte.

Estratégia de fuga do canal ATR usando fractais.

Comerciantes Forex também usam indicadores fractais com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que depende de canais ATR para sinalizar breakouts e usar fractais para determinar os pontos de entrada e saída ideais.

• Quando o ATR é maior que a média do período 130 e o EMA é maior que a média do período 9, os sinais de negociação podem ser confirmados.

• Quando o ATR é menor que 130 e / ou o EMA é menor que a média de 9 períodos, não há comércio.

• Indicadores fractais para mostrar o provável intervalo de fuga.

• As ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo do intervalo de fuga.

• Entrar por muito tempo quando o ATR for maior que 130 e maior que o 9 EMA, e os fractais confirmarem o rompimento ascendente.

• Digite short quando o ATR for maior que 130 e maior que o 9 EMA, e os indicadores fractais confirmam a fuga para baixo.

• As ordens de stop-loss são definidas para serem acionadas se / quando o preço do par de moedas atingir o lado oposto do intervalo.

• O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA.

• Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3, de acordo com os níveis de stop loss; Assim, por exemplo, se as perdas são de 30 pips, então a meta de lucro é fixada em 40 pips.

Medidores de volatilidade.

Comerciantes Forex às vezes usam “medidores de volatilidade”, como o indicador Volameter, para sinais de negociação intradia. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras de negociação variam dependendo do indicador. Abaixo estão as configurações básicas e regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular.

Regras de negociação.

• Uma negociação longa é sinalizada quando o valor do indicador da zona de sobrecompra / sobrevenda atinge ou quebra um nível de -8.

• Insira a negociação longa quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -4, colocando um pedido para compra ao abrir na próxima vez.

• Uma negociação a descoberto é sinalizada quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de 8.

• Insira a negociação a descoberto quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda tocar ou romper o nível de 4, colocando uma ordem para vender em aberto na próxima vez.

• Defina ordens de stop-loss para serem acionadas a 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -8 ou 8, dependendo de a transação ser longa ou curta.

• Defina metas de lucro de acordo com os níveis próximos de suporte / resistência e pontos de pivô.

Volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex.

Há uma abundância de boas estratégias de negociação de volatilidade no manual do forex. Os investidores devem aceitar a volatilidade por causa das oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação, que apresentam grandes faixas de preço. Com um gerenciamento de riscos adequado, a volatilidade é o melhor amigo de um trader de forex.

A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu atual sistema de negociação?

Este blog é muito informativo para um novo trader como eu. Eu gostaria de ter tido acesso a isso há um tempo atrás. Obrigado!

Meu prazer, Sylvester. Certifique-se de se inscrever para os EAs gratuitos para que você receba atualizações regulares de nós.

obrigado por você obrigado.

Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de fuga de canal de volatilidade, deve a declaração abaixo:

• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e os 5 EMA.

leia como segue:

• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da menor faixa de EMA e === 15 ATR é maior que === o 5 EMA.

Se sim, qual é o raciocínio por trás das entradas curtas baseadas em 15 ATR em vez de 30 ATR (como em entradas longas)?

Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que agora eu corrigi.

Obrigado Shaun. Isso significa que os 15 ATR e seus 5 EMA não são usados ​​afinal?

Shaun você já codificou e fez backtested de alguma dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre que tipo de fator de lucro, redução e porcentagem de ganho cada um tem quando testado em conjuntos de dados de 10 anos ou mais? Obrigado.

Eu não tenho backtested ou codificado qualquer uma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere negociar manualmente.

Todos & # 8212; Fico feliz em ver que meu artigo estimulou uma ampla gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, sinto-me obrigado a esclarecer & # 8212; Todas essas estratégias foram negociadas com mais ou menos sucesso por mim e por outros operadores que conheço em determinados períodos de tempo, usando uma combinação de métodos de negociação manual e automatizada em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, ações e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma visão geral breve. Para o melhor caminho para codificar e testar com sucesso um sistema vencedor criado para se adequar a VOCÊ individualmente, eu recomendo usar os serviços da Shaun. Obrigado novamente por ler! EF

Exalante exatamente. Este é o verdadeiro estande Forex.

Obrigado por estas estratégias interessantes, mas tenho uma pergunta.

Na “Estratégia de fuga de canal duplo de volatilidade” você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Eu me pergunto qual é o propósito do 20 EMA Low, já que ele NÃO é usado na estratégia & # 8230; a menos que & # 8230; “O sistema vende a descoberto quando o 5 EMA é menor que o 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High).” Você poderia esclarecer isso para mim / por favor?

Branko Celap diz.

Estratégia de rompimento de canal ATR usando fractais: Defina metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop loss; Assim, por exemplo, se as perdas são de 30 pips, então a meta de lucro é fixada em 40 pips & # 8221; & # 8211; isso é um erro, se o stop-loss 30, então, a meta de lucro for 30 = 3 = 90, ou se a meta de lucro 40 pips, em seguida, parar as perdas for 40/3 = 13 pips. O que exatamente é a verdade?

A intenção é uma proporção de 4: 3 na meta de lucro, ou 1,33 vezes mais do que você para a distância.

Terry Harris diz.

Muito bom blog Shaun. Obrigado! Eu kike a estratégia de fuga do canal ATR. Eu comecei a backtest em conformidade.

Você é bem-vindo. Por favor, compartilhe seus resultados de backtest com todos.

Preços de Volatilidade Forex - Nós Gostamos Estas Estratégias de Negociação.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

- A volatilidade dos estrangeiros sobe notavelmente à frente da decisão da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.

- Nós vemos o potencial para uma mudança de tendência e vamos observar a estratégia do Momentum2 em particular.

- O forte risco de grande volatilidade no JPY também favorece o sistema de negociação Breakout2.

Está se preparando para ser uma grande semana para os mercados de câmbio, enquanto as principais reuniões do banco central preparam o cenário para a grande volatilidade da moeda. Aqui está o que estamos assistindo.

Todos os olhos se voltam para a tão esperada decisão da taxa de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA na quinta-feira, à medida que os preços / expectativas de volatilidade cambial de curto prazo saltam para patamares importantes. Os traders esperam que o banco central dos EUA deixe as taxas de juros inalteradas. No entanto, uma questão-chave é se as autoridades do Fed vão mudar a retórica e sugerir a elevação das taxas de juros em sua última reunião de 2015 em dezembro.

O dólar americano é negociado em máximas de vários meses em relação ao euro, e qualquer grande decepção do FOMC pode mudar isso com pressa. É com isto em mente que procuramos cautelosamente negociar o sistema de negociação Momentum2 no par EUR / USD na semana seguinte. O sistema procura negociar grandes mudanças no sentimento da multidão e é frequentemente o primeiro a mudar de direção se observarmos uma mudança notável na direção.

Nossos índices de volatilidade do DailyFX mostram preços mais amplos de 1 semana de volatilidade cambial em seu nível mais alto em mais de um mês, e o risco de grandes movimentações é especialmente elevado no iene japonês. Uma forte correlação entre as expectativas do USD / JPY e da taxa de juros sugere que provavelmente veria fortes reações a quaisquer surpresas da reunião do Fed.

Preços de volatilidade de curto prazo saltam à frente da decisão chave do Fed.

Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Cálculos.

Estaremos atentos ao nosso sistema Breakout2, amigo da volatilidade, em pares JPY; Tal como está, acreditamos que está em condições de se sair bem no EUR / JPY e, potencialmente, em outras taxas de câmbio do iene sensíveis ao risco.

Veja a tabela abaixo para detalhes completos sobre as condições de mercado e as estratégias de negociação preferenciais.

D ailyFX Condições individuais do par de moedas e viés da estratégia de negociação.

Negocie automaticamente o sistema Momentum2 de inversão de tendência através do nosso artigo anterior.

--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

Para receber o Índice de Sentimentos Especulativos e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail do David através deste link.

Percentil de Volatilidade & ndash; Quanto maior o número, maior a probabilidade de vermos movimentos fortes no preço. Esse número nos informa onde os atuais níveis de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o atual nível de volatilidade implícita em relação ao seu intervalo de médio prazo.

Tendência & ndash; Este indicador mede a intensidade da tendência dizendo-nos onde está o preço em relação à sua faixa de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em ou próximo de baixas de 90 dias, enquanto um número mais alto nos diz que estamos perto dos máximos. Um valor igual ou próximo a 50% indica que estamos no meio do intervalo de 90 dias do par de moedas.

Faixa alta & ndash; 90 dias de alta de fechamento.

Intervalo Baixo & ndash; 90 dias de fechamento baixo.

Última & ndash; Preço de mercado atual.

Tendência & ndash; Com base nos critérios acima, atribuímos a estratégia lucrativa mais provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Percentual de Volatilidade muito alto) sugere que devemos procurar usar as estratégias do Breakout. Níveis de volatilidade mais moderados e fortes valores Trend fazem com que o Momentum seja mais atrativo, enquanto os valores mais baixos do percentil vol e do indicador de tendência fazem do Range Trading a estratégia mais atraente.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.

UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR, APESAR DAS PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, É PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE MANEIRA ADEQUADA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU COM A IMPLEMENTAÇÃO.

DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO.

Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceitará responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança contida nos sinais de negociação, ou em quaisquer análises de gráficos acompanhantes.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

3 indicadores de volatilidade para ajudá-lo a negociar eficazmente.

O ritmo natural do mercado não é apenas tendência e consolidação, mas temos que lidar também com diferentes tipos de volatilidade. É aqui que a compreensão e o uso de indicadores de volatilidade podem ajudá-lo a negociar com mais eficiência e manter suas expectativas sob controle.

Períodos voláteis nos mercados podem, no pior cenário, criar oscilações bruscas e agudas nos mercados, o que pode dificultar o seu comércio. Muitas vezes vemos extrema volatilidade após certos comunicados à imprensa e eventos mundiais que são de natureza extrema e esse tipo de ação é facilmente visto no gráfico.

A volatilidade pode ser mais sutil, o que vemos durante corridas prolongadas durante os mercados de tendência e mais volatilidade moderada durante a fase de consolidação do mercado. Cada um desses tipos de ambientes terá diferentes tipos de abordagens de mercado que podem ser usadas.

Alta Volatilidade.

Trending tipos de sistemas que procuram tirar proveito de balanços individuais ou posições mais longas até que haja uma mudança na tendência Os sistemas Breakout aproveitarão a volatilidade que surge quando há uma fuga real de uma consolidação.

Baixa Volatilidade.

Você pode utilizar um sistema de negociação de canais que pode ser um canal de linha de tendência ou alguns tipos de bandas. Os sistemas de reversão permitirão que você tome posições quando os mercados alcançarem uma zona de suporte ou resistência que contenha a consolidação.

Saber em que fase o mercado se encontra irá ajudá-lo a usar a "ferramenta certa" & # 8221; para o trabalho . Você provavelmente não quer procurar jogadas de tendências de longo prazo dentro de uma área de consolidação de baixa volatilidade. Você estaria deixando cargos posições quando a reversão ocorre que terá um impacto negativo sobre sua conta de negociação.

Dentro de cada plataforma de gráficos, existem ferramentas chamadas indicadores de volatilidade que ajudarão você a medir objetivamente o nível da volatilidade e é importante entender completamente a ferramenta que você vai usar. Tenha em mente que não há melhor indicador de volatilidade para usar, portanto, não gaste muito tempo escolhendo e aprimorando o indicador. Isso se aplica a qualquer mercado, incluindo Forex e Futuros. Aplique-o ao seu gráfico usando a configuração padrão e isso deve ajudá-lo a começar a aprender como ver a volatilidade na ação do preço.

Usando o ADX como indicador de volatilidade.

O indicador ADX mede a força de uma tendência com base nos altos e baixos das barras de preço em um determinado número de barras, normalmente 14. Geralmente, um cruzamento ADX dos 20 ou 25 níveis é considerado o início de uma tendência, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Um movimento para baixo no ADX é considerado para sinalizar o fim de uma tendência. Enquanto o ADX está abaixo de 20 ou 25, o mercado geralmente está em consolidação.

Enquanto o ADX continuar a subir, a tendência permanece forte, mas uma vez que comece a diminuir, a tendência está enfraquecendo. Este gráfico mostra uma forte tendência à esquerda e, como o preço está mostrando os períodos de consolidação e não há fortes pressões de preço, o ADX tem um pico e está caindo, com ocasionais reviravoltas. Isso pode mostrar objetivamente que a força do movimento diminuiu e quaisquer posições na direção da tendência do preço devem ser administradas de perto.

Na extrema direita do gráfico, vemos uma recuperação abaixo de 20 com uma recuperação no ADX. Isso pode indicar que a volatilidade retornou ao mercado e você pode querer adaptar sua abordagem de negociação para se adequar à nova realidade.

Indicador de Volatilidade ADX Subindo e Descendo.

O ADX tem duas desvantagens que você deve estar ciente antes de pensar que você encontrou o santo graal da negociação.

Não indica a direção da tendência. Para isso, geralmente é combinado com o Indicador direcional (+ DI e – DI) e, de fato, o cálculo do ADX é baseado no DI. No entanto, é bastante fácil determinar a tendência visualmente com o uso de uma média móvel simples ou usando a descrição típica de preço de tendência. Como é o caso da maioria dos indicadores de negociação, o ADX é um indicador de atraso. Sinaliza o começo ou o fim de uma tendência após o fato. Com um gerenciamento de riscos adequado, no entanto, isso ainda pode nos permitir lucrar com a maior parte de um movimento forte.

Compare a movimentação do ADX e a condição de preço no gráfico e veja o que mais você pode aprender com esse gráfico que pode se aplicar à sua negociação.

ATR & # 8211; Indicador Médio de Faixa Real.

O ATR mede o alcance real do número especificado de barras de preço, novamente tipicamente 14. O intervalo verdadeiro difere de um intervalo simples, pois inclui o fechamento da barra anterior em seu cálculo.

ATR é uma medida de volatilidade pura e não indica necessariamente uma tendência. É bem possível que haja uma movimentação volátil de preços dentro de um mercado agitado, como costuma acontecer em um importante evento de notícias.

A melhor maneira de usar o ATR é como uma indicação de uma mudança na natureza do mercado. Podemos ver o aumento do ATR à medida que o mercado passa de uma consolidação apertada para uma tendência forte ou podemos ver o ATR cair à medida que o mercado passa da ação do preço intermitente para uma tendência suave e forte. Este gráfico mostra alguns exemplos em que o ATR cai na medida em que o preço começa a cair e cai à medida que o preço entra em alguma consolidação instável.

Média True Range não é um reflexo direto do preço.

O ATR tem os mesmos inconvenientes que o ADX.

Ele não indica a direção, então, muitas vezes, vemos uma ATR crescente (ou decrescente) em uma tendência de alta e uma tendência de baixa. É um indicador atrasado, portanto não alcançará o começo ou o final de uma transição de mercado. O ATR não funcionará com barras range, momentum ou Renko. Como essas são todas as barras de alcance constante, a ATR será essencialmente plana e igual à faixa constante.

Usando bandas de Bollinger como uma medida de volatilidade.

Bandas de Bollinger são calculadas com base na distância do preço de uma média móvel ao longo de um número especificado de barras, tipicamente 20. As bandas são um número fixo de desvios padrão acima e abaixo da média móvel, geralmente dois desvios padrão. Se o desvio de preço segue uma distribuição normal, o que significa que 95% da flutuação normal de preço deve estar contida dentro das bandas, então uma quebra das bandas implica um movimento fora dessa faixa de probabilidade de 95%, ou um aumento na volatilidade.

Direção e Volatilidade.

Ao contrário do ADX e do ATR, o Bollinger Bands indica tanto a volatilidade quanto a direção. Quando a volatilidade dos preços é alta, as bandas aumentam, quando é baixa, as bandas apertam. Como é possível ter alta volatilidade durante a consolidação, os períodos normalmente agitados terão bandas largas movendo-se para os lados, conforme mostrado na seção destacada intitulada "A & # 8221 ;.

Bollinger Bands Show Volatilidade e Direção.

Quando os preços se transformam em uma tendência, as bandas se ampliam e se inclinam para cima ou para baixo, conforme mostrado na área marcada "B & # 8221 ;. Enquanto o preço continuar a dominar a banda superior ou inferior, a tendência permanece forte, mas, uma vez que o preço cai das bandas, o mercado está tipicamente entrando em uma fase de consolidação ou, possivelmente, revertendo. Você pode ver claramente essas transições no gráfico, mas eu destaquei pequenos retraces de preço para a média móvel dentro das bandas.

Um método de negociação simples usando as informações que o Bollinger Bands está nos dizendo poderia ser:

Aguarde que o preço saia fora das bandas, o que indica um grande desvio do preço normal, portanto, a volatilidade O preço recua para a área em torno da média móvel do período 20 (não há mágica aqui) Procure um padrão de preço para indicar uma reversão no preço.

Eu montei um post em um sistema de negociação que usa a mesma ideia, mas utiliza os Canais Keltner para a volatilidade e a medida de recuo de preço. Eu também comparo as diferenças entre os dois indicadores: Simple Keltner Channel Trading Strategy.

Bandas de Bollinger são uma excelente volatilidade e indicador de tendência, mas como todos os indicadores, eles não são perfeitos. Eles também ficam paralisados ​​com a ação do preço para que não percebam o começo ou o fim de uma tendência. Para ser justo, você não precisa pegar o ponto de virada exato, mas você também não quer tomar posições quando o movimento teve uma corrida significativa.

Eles também podem sinalizar transições falsas, conforme mostrado na zona marcada "A", onde o preço oscila entre as bandas. Embora claro em retrospectiva, no momento em que o preço toca as bandas, não fica claro se ele sinaliza o início de uma tendência ou o início de um movimento ou reversão de desvanecimento.

Volatilidade Squeeze.

Este não é um indicador de volatilidade único, mas combina o canal Keltner e as bandas de Bollinger. Ele tira o máximo proveito da diferença na forma como os dois indicadores medem e reagem às mudanças na volatilidade, o que pode ajudá-lo a determinar as verdadeiras fugas, assim como o fim de um movimento de tendência.

Esta é uma técnica especial e Netpicks montou um artigo autônomo sobre este tópico para que você possa entender melhor e utilizar essa técnica chamada de Bollinger Band squeeze.

Aplique estes indicadores à sua negociação.

Estes foram apenas alguns indicadores de volatilidade comumente disponíveis em todas as plataformas de gráficos. Encorajo-vos a experimentar e observá-los em ação. Eles podem ser ferramentas excelentes para identificar transições de mercado e, combinados com outros indicadores de tendência ou osciladores, poderiam formar a base de um sistema de negociação flexível.

Tenha em mente que nada é perfeito e que os indicadores de otimização, como os usados ​​para a volatilidade, podem fazer com que você ajuste a curva de um sistema de negociação. Esta é uma prática perigosa e você deve evitar a todo custo. Você deve ler: Como evitar o ajuste de curva durante o teste de retorno, que lhe dará medidas concretas que você pode tomar para garantir a viabilidade de um sistema de negociação.

A negociação de opções tornou-se muito popular nos últimos anos. Netpicks possui o “Options Guru” Mike montou uma lista de alguns dos melhores nomes para negociar no mercado de opções. Você pode clicar aqui e baixar sua lista gratuita para ver com quais nomes o Mike tem empilhado os vencedores.

Usando extremos de volatilidade para entradas de tendências de tempo do Forex.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do Artigo: Extremos de Volatilidade ajudam os negociadores a acessar Va lue at Risk (VaR). O VaR é um conceito de Gerenciamento de Riscos que analisa a volatilidade histórica no par de moedas que você está negociando para responder a pergunta, "qual é a maior queda que você poderia esperar que seu patrimônio de conta suportasse em seu comércio?" & Rdquo; Embora não seja o fim de tudo para proteger o patrimônio de sua conta, incorporar esse conceito aparentemente avançado pode ajudar até mesmo um iniciante a garantir que ele não esteja correndo muito risco para o seu sistema de negociação.

A volatilidade está no coração de muitos sistemas de negociação, porque a volatilidade ajuda a entender o risco potencial a que o seu negócio pode estar exposto. Comerciantes mais novos costumam usar a volatilidade ou grandes movimentos como isca para entrar em um comércio que pode torná-los ricos, supondo que o comércio vá em linha reta (geralmente não é válido). No entanto, traders experientes ou sistemáticos usarão a volatilidade para entender o risco que estão assumindo em um determinado comércio quando combinados com o tamanho do negócio.

Aprenda Forex: as paradas baseadas em volatilidade foram usadas para evitar serem bloqueadas em um movimento contrário.

Se você está familiarizado com o Desvio Padrão, então já está mais familiarizado com o conceito Value at Risk do que imagina. Embora o assunto Value at Risk seja muito vasto para ser abordado neste artigo, entender o Desvio Padrão ajudará você a entender a volatilidade e a probabilidade ou probabilidade de o preço viajar além da volatilidade histórica, para que você possa avaliar entradas fortes com a tendência e o local parar com confiança ao fazer uma troca. Dois métodos comuns para avaliar a volatilidade atual são através do Average True Range ou do Bollinger Bands & reg; de John Bollinger; que usa o desvio padrão.

Aprenda Forex: o desvio padrão pode ajudar você a entender a probabilidade de uma ação de preço provável.

O conceito de negociação com a tendência e definindo suas saídas de parada com base em movimentos de volatilidade fora da faixa podem ser visualizados através de uma curva de distribuição. Em suma, o eixo x acima mostra a probabilidade de um evento ocorrer com 70% da ação do preço acontecendo dentro de 1 Desvio Padrão, onde 95% da ação do preço ocorrerá dentro de 2 Desvios Padrão e 99% dentro de 3 Desvios Padrão . Em suma, se o preço ficar fora de 3 desvios padrão (visualizados através das Bandas de Bollinger) com a tendência permanecendo intacta, você pode tentar tirar uma alta probabilidade da rejeição do balanço de preços e definir sua parada bem acima da sua entrada.

Aprenda Forex: Bandas de Bollinger Podem Ajudá-lo a Encontrar Entrada & amp; Pontos de saída

O gráfico acima mostra a entrada na direção da tendência depois que um movimento de tendência de contagem pode ter se esgotado e o preço continua com a tendência. O conceito Value at Risk com o gráfico acima pode ser visto através dos olhos de entrar em um evento estatisticamente raro contra a tendência. Portanto, você pode entrar com a tendência com um alto nível de confiança, pois sua saída pode ser definida acima da entrada, que foi baseada em um evento estatisticamente raro e reduz a probabilidade de ser interrompido.

Como o VaR varia de Average True Range (ATR)?

Como o nome indica, o ATR analisa a média / média de volatilidade que é útil, mas pode ser limitada, porque o preço pode ficar fora do preço médio em um choque de notícias. No entanto, o ATR ainda é valioso e pode ser uma abordagem simples para definir paradas, mas não é útil para entradas porque não é direcional. Paradas baseadas em ATR são geralmente baseadas em múltiplos de ATR (ex. 3 * ATR), então você não é retirado pelo ruído de movimentos normais.

Como o conceito VaR ajudou os comerciantes?

Pensar e negociar em termos de probabilidades é uma das principais forças por trás de permitir que um trader trabalhe em um sistema de negociação para tirar o máximo proveito de sua vantagem contra o mercado. Independentemente da sua confiança de parada ou entrada, recomendamos que você não arrisque mais do que 5% do seu patrimônio. Com uma conta de US $ 10.000,00, você está analisando a probabilidade de perder mais de 5% ou US $ 500,00 da sua conta.

Naturalmente, você quer que o potencial seja o mais limitado possível, que é o propósito do artigo. Para manter esse potencial limitado, você ainda precisa se concentrar no tamanho da posição para gerenciar riscos e estar ciente de como os eventos de notícias afetaram historicamente as moedas.

Quando os comerciantes VaR falharam?

Quando a volatilidade se destaca fora de sua média histórica, essa pequena perda percentual é atingida e pode resultar em uma grande perda. Isso aconteceu em toda a linha após a crise de crédito de 2008. Instituições financeiras inteiras usaram VaR para tirar o máximo proveito de suas mesas de negociação, mas foram alavancadas em até 40x o seu valor contábil (muito acima da nossa recomendação 5x) e quando a volatilidade estourou fora de seus limites históricos, derrubou as principais instituições.

Uma abordagem simplificada para a sua negociação.

No final, essa nova ciência do conceito de gerenciamento de risco destina-se a ajudá-lo a entender com confiança quanto de capital (ou seja, valor) está em risco a qualquer momento com base na volatilidade histórica. O problema com o passado é que os eventos de risco do passado e da cauda (do ponto de vista do desvio padrão) estão à espreita. No entanto, você pode usar o conceito VaR para limitar a quantidade que você pode perder em uma semana, mês ou ano realmente ruim usando esse conceito.

Negociar com a tendência será sempre fundamental, independentemente da mais recente e melhor ferramenta ou conceito do mercado. Independentemente de você definir o risco com os múltiplos Average True Range, Average True Range ou Bollinger Band Rejections no gráfico, você deve manter seu tamanho de negociação sob controle para ter o capital para fazer a próxima negociação na direção da tendência.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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