Sistema de negociação de caixa

Darvas Box Traps Elusive Returns.
Muito antes de a internet fornecer cotações de ações em tempo real e os corretores on-line oferecerem preenchimentos instantâneos, Nicolas Darvas conseguiu fazer um investimento de US $ 36.000 em mais de US $ 2,25 milhões em um período de três anos. Durante uma turnê mundial de dança nos anos 1950, ele se baseou exclusivamente no Barron's, um jornal semanal, e telegramas para seu corretor de serviços completos para obter cotações e fazer pedidos. Embora Darvas tenha desenvolvido suas técnicas de seleção de ações há muitos anos e em um ambiente de investimento diferente, sua estratégia resistiu ao teste do tempo e é uma ferramenta que todo trader moderno deve considerar como adaptável. Aqui nós vamos passar por um comércio real que contou com este método e mostrar por que isso funcionou. (Para leitura em segundo plano, veja The Darvas Box: A Timeless Classic.)
Os segredos do dançarino.
De lá, ele se voltou para encontrar ações com boas características técnicas. O que ele procurava, nas palavras dos analistas técnicos modernos, era um retângulo de curto prazo formado em gráficos semanais. Em cada edição da Barron's, há uma página de gráficos de ações com ações nos noticiários, e ele procurou por ações saindo de faixas de negociação estreitas em alto volume.
Na Figura 1 acima, a caixa Darvas é mostrada. A caixa é criada quando as ações são negociadas dentro de uma formação de retângulo. Isso é caracterizado pela negociação de preços dentro de um intervalo estreito por pelo menos três semanas. Existem algumas decisões subjetivas nesse processo, mas se o negociador deve questionar se uma ação está em um intervalo estreito, ele deve passar essa ação e procurar por um sinal mais claro. As compras são feitas quando os preços chegam ao topo da caixa. Ações bem comportadas formarão novas caixas em níveis mais altos. Os estoques devem ser vendidos quando o preço ultrapassar a parte inferior da caixa mais alta.
As regras podem ser explicadas para que ferramentas modernas, como o software de digitalização, possam identificar candidatos comerciais. Para quantificar a caixa, os traders devem procurar ações nas quais a diferença entre o preço alto e o preço baixo nas últimas quatro semanas seja inferior a 10% da alta da ação durante esse período. Como uma fórmula, pode ser escrito como:
Os comerciantes podem usar uma porcentagem maior para obter mais ações em suas listas de compra em potencial. A compra deve ser feita no mercado, na manhã seguinte, após o fechamento do estoque fora da caixa em pelo menos meio ponto em um volume que é maior que o volume médio de 30 dias. A parada inicial deve ser definida um quarto abaixo do preço mais baixo da caixa. Deve ser levantado à medida que novas caixas se formam, sempre um quarto abaixo da mínima.
Darvas em ação.
A primeira caixa no gráfico da Figura 2 começou a se formar no final de 2005. A DE comercializou em uma faixa muito estreita de menos de 5% por oito semanas. Quando um estoque é limitado por um intervalo de tempo, o comerciante pode usar uma ordem de parada para definir o preço de entrada. Neste caso, a caixa foi desenhada com uma alta perto de 35,70, e os comerciantes poderiam colocar ordens de compra perto de 36.
O negócio foi registrado em 26 de janeiro de 2006, quando as ações subiram para o lado positivo. Imediatamente após o pedido ter sido preenchido, o trader entrou com uma ordem de stop-loss na parte inferior da caixa, 33,75 neste caso. O risco de cerca de 6,25% é então conhecido pelo comerciante.
Duas novas caixas são desenhadas conforme o DE se move mais alto. As caixas são desenhadas no gráfico quando pelo menos três semanas de um intervalo estreito são identificadas. Isso pode ser monitorado visualmente no gráfico, ou os programadores adeptos podem codificar facilmente esses critérios em seus sistemas de negociação. Cada vez que uma nova caixa é desenhada, a ordem de stop-loss é alterada para refletir a parte inferior superior.
Em junho de 2006, a parte inferior da terceira caixa foi quebrada e a transação foi fechada após 18 semanas, com um lucro de mais de 10%. DE declina um pouco e forma uma nova caixa perto do mesmo nível da caixa original. Em pouco tempo, dá outro sinal de compra saindo da caixa.
O sinal de venda vem novamente 18 semanas depois, após um ganho de mais de 18%. Mas o sinal de venda está errado e o estoque rapidamente se inverte.
Quando Darvas viu isso acontecer, ele rapidamente voltaria ao estoque, usando sua parada original. No entanto, o teste automatizado de sistemas de negociação deixa muitos traders pouco dispostos a voltar para um negócio como esse. O problema que enfrentamos hoje é de muita informação. Vemos o custo das negociações de whipsaw e sabemos que elas ocorrem com frequência com sistemas de média móvel ou baseados em osciladores. Darvas não tinha esse conhecimento, e ele operou sob a suposição de que "a tendência é sua amiga", e o que funcionou tão bem no passado funcionará bem no futuro. Sem medo, ele foi capaz de comprar porque o gráfico dizia para ele.
Com o comércio da Deere, exercemos cautela e esperamos que o preço confirme que ele estava retomando a tendência de alta - mas não tivemos que esperar muito. Outra caixa se formou rapidamente e, dentro de dois meses, estávamos de volta à DE. Este comércio foi o grande vencedor, mais de 50% em oito meses.
Lidar com um vencedor tão grande representa desafios para o profissional. Usando apenas caixas, a ordem de stop-sell para fechar a negociação é mais de 20% abaixo do preço de fechamento. Isso é muito lucro para devolver. Em um caso como esse, talvez seja melhor usar a parte superior da caixa, o que define a parada um pouco mais próxima do mercado atual. Alternativamente, os traders podem usar um oscilador, como o índice de força relativa (RSI), que renderia uma leitura de sobrecompra dada a ação do preço e vender quando o estoque quebra abaixo do nível de sobrecompra, embora isso possa sacrificar ganhos futuros.
Essa estratégia foi inventada décadas atrás, mas ainda é uma estratégia que pode ser usada para gerar lucro. Os mercados ainda refletem as emoções dos comerciantes, assim como fizeram quando Darvas os estava estudando e, portanto, os métodos clássicos podem funcionar efetivamente, se aplicados com disciplina.

Os sistemas de negociação Black Box são legítimos?
Um sistema de negociação de caixa preta é um sistema automatizado usado para negociar os mercados financeiros. Aqui estão os princípios básicos do sistema de negociação de caixa preta e informações sobre se é legítimo.
Sistema de caixa preta.
Um sistema de caixa preta é basicamente um programa de computador ou um software projetado para fornecer ajuda de negociação a um profissional. Um indivíduo fornecerá à caixa preta as informações necessárias para funcionar. O sistema de negociação de caixa preta vai então analisar as informações e fornecer informações diferentes ao trader.
O que é fornecido?
Um sistema de negociação de caixa preta fornecerá informações diferentes dependendo do tipo de sistema usado. Existem muitos sistemas de negociação diferentes por aí, e todos eles vão fornecer benefícios diferentes para o comerciante. Por exemplo, alguns sistemas de negociação de caixa preta vão fornecer pontos de entrada para uma negociação, e o negociador decidirá quando sair. Outros sistemas de negociação de caixa-preta vão obter informações mais detalhadas, como um ponto de entrada, um valor de stop loss e um valor em que o trader deve obter lucro.
A eficácia desses sistemas de negociação tem sido debatida calorosamente entre muitos especialistas. Muitos analistas fundamentais acreditam que um sistema de computador não poderia analisar todas as diferentes variáveis ​​envolvidas na realização de um comércio bem-sucedido. Outros indivíduos que utilizam análise técnica acreditam fortemente nas possibilidades desse tipo de sistema. Dependendo de qual escola de pensamento você é, você terá uma crença diferente sobre se esse tipo de sistema de negociação pode realmente funcionar.
Na realidade, existem sistemas que provaram ser eficazes. Embora muitos dos produtos promovidos não sejam legítimos, existem alguns bons sistemas de caixa preta disponíveis para uso.
Antes de se envolver com este tipo de estratégia de negociação, você deve fazer uma pesquisa completa sobre isso. Existem muitas estratégias diferentes de negociação dessa natureza, e você precisa pesquisar cada uma delas antes de comprar acesso a ela. Muitos comerciantes profissionais tentarão vender esses sistemas como forma de gerar dinheiro. Algumas das afirmações feitas não são completamente honestas e, às vezes, tentam convencer as pessoas a acreditar que podem obter retornos surpreendentes com esses sistemas.
Em vez de acreditar que a pessoa que está tentando vender um produto, você deve procurar opiniões imparciais sobre isso antes de fazer uma compra. Existem muitos fóruns diferentes, sites de revisão e outros recursos que você pode usar para obter mais informações sobre um sistema de negociação de caixa preta antes de colocar sua fé nele. Isso pode ajudá-lo a evitar uma decisão de investimento potencialmente desastrosa no futuro.
Mais leitura.
Caixa Darvas Captura Retornos Elusivos.
A estratégia da caixa Darvas é uma estratégia comercial que resistiu ao teste do tempo no mundo dos investimentos. Esta estratégia baseia-se nas observações e métodos de negociação de Nicolas Darvas. Darvas foi negociado antes do.
Opções Trading 101: The Box Spread.
O spread caixa é uma estratégia de negociação que procura acumular uma taxa de retorno próxima à de um título de taxa de juros. Usar o spread da caixa implica comprar puts e calls. Dado que é uma estratégia de arbitragem, não há.
Discretionary vs System Trading.
Negociações discricionárias e sistemáticas são métodos comumente usados ​​pelos negociadores de ações. Na negociação discricionária, você toma suas próprias decisões em cada negociação. Na negociação do sistema, você utiliza um conjunto específico de regras para cada um.
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O sistema de negociação de quebra de caixa.
A caixa ocorre quando o preço é & # 8216; preso & # 8217; dentro de dois níveis paralelos de suporte e resistência. Certifique-se de que os dois níveis foram testados pelo menos duas vezes antes de declarar uma configuração de caixa. A psicologia por trás do padrão é uma batalha entre os touros e os ursos. É um período em que nenhum lado do mercado é mais forte e o mercado está em equilíbrio. Tais períodos devem terminar eventualmente - por um rompimento de um lado, sinalizando a vitória de um dos lados do mercado.
Então, nós participaremos do & # 8216; os vencedores, levando os negócios na direção da fuga. No entanto, é importante notar que não iremos negociar a fuga da caixa & # 8216; & # 8217; em si, mas o recuo para a caixa. Como mencionamos acima, a fuga não é confiável o suficiente para que possamos negociar.
Esse padrão é altamente confiável e resulta em pelo menos 80% de taxa de acerto. Domine sua identificação e negociação e seus lucros comerciais explodirão.
Este não é outro indicador que gere sinais atrasados ​​- este padrão mostra exatamente de que maneira o mercado vai avançar e traçar, e também obter níveis de lucro!

Sistema de negociação de caixas
O que é o sistema comercial de Nicolas Darvas?
de Darrin J. Donnelly.
Qual é o sistema Darvas e como ele evoluiu desde que foi introduzido há 50 anos?
Em suma, o Sistema Darvas é um sistema de negociação de tendências criado por Nicolas Darvas no final dos anos 1950. Hoje, os principais traders o usam para encontrar os estoques de crescimento mais rápido do mercado e acompanhar suas tendências para os lucros.
O Sistema Darvas NÃO é apenas um sistema técnico de “boxe” e NÃO é uma estratégia de negociação diária.
Enquanto um trader de Darvas sempre cortará suas perdas rapidamente, a maioria das negociações vencedoras é mantida por um período de várias semanas ou meses.
O objetivo do sistema de Nicolas Darvas era investir apenas em ações com o potencial de dobrar, triplicar ou quadruplicar nos próximos seis a 12 meses. Ele desenvolveu uma lista de critérios que ele considerou mais indicativos do potencial que procurava.
Sem dúvida, os critérios de Darvas funcionaram quando ele transformou US $ 30.000 em mais de US $ 2 milhões em menos de dois anos aplicando essa estratégia.
O Sistema de Negociação de Darvas nas Próprias Palavras de Darvas.
Em seu último livro publicado em 1977, Você ainda pode fazer isso no mercado, Darvas tentou esclarecer o que seu sistema implicava. As seguintes características são apresentadas em sua ordem de importância, de acordo com Darvas:
1- Apenas compre empresas “cujas perspectivas de crescimento e lucros sejam altamente promissoras”.
2- Evitar empresas que “já são tão grandes que a perspectiva de qualquer crescimento substancial adicional é altamente improvável”.
3- “Verifique a tendência geral do mercado para verificar se os estoques em geral estão em tendência de alta.”
4- “Verifique se a ação pertence a um grupo forte da indústria, ou seja, um grupo que está apresentando bom desempenho no mercado em relação a outros grupos.”
5- Considere o estoque apenas "se está subindo de preço em alto volume".
Então, e somente depois de passar esses cinco primeiros requisitos, Darvas avaliaria um estoque à luz de sua “Teoria das caixas”.
A teoria da caixa de Darvas.
Como Darvas descreve sua teoria das caixas? Em termos simples, Darvas escreve que os movimentos dos preços das ações não são erráticos e aleatórios, mas sim “uma série de faixas de preços ou caixas”.
Observe aqui que Darvas explica sua teoria como uma série de faixas de preço OU caixas, implicando, assim, que as Caixas Darvas não deveriam ser aplicadas com muita rigidez.
Muito trabalho é feito para definir essas caixas Darvas, mas, por enquanto, basta entender que Darvas estava procurando por ações que desenvolvessem faixas de preços reconhecíveis - áreas de suporte e resistência. E ele queria ver essas faixas de preço tendendo cada vez mais alto - em outras palavras, ele queria ver altos e baixos mais altos.
Esse é o sistema Darvas em seus termos mais simples.
Wall Street gosta de chamar esse estilo de “tendência de negociação” porque você compra ações de alto crescimento à medida que sobem no preço (tendência mais alta) e só as vende quando a ação cai abaixo dos níveis de suporte anteriores (quebrando uma tendência).
Grandes instituições - fundos mútuos, fundos de hedge, fundos de pensão, fundos fiduciários etc. - têm a capacidade de direcionar os preços das ações rapidamente e, como trader de tendências do Sistema Darvas, você basicamente segue a tendência criada por esses movimentos institucionais.
A vantagem do comerciante individual.
É por isso que um operador individual tem uma enorme vantagem sobre um grande gestor de fundos institucionais. Devido ao seu tamanho, as instituições não conseguem entrar e sair de posições rapidamente, mas um operador individual tem essa capacidade.
Um indivíduo pode seguir a tendência no caminho e sair facilmente antes que as instituições tenham tempo de descarregar suas enormes posições. É também por isso que pode ser difícil obter grandes retornos com o Sistema Darvas quando você estiver lidando com uma conta de mais de US $ 50 milhões. (Claro, ter uma conta tão grande seria um bom problema para a maioria dos operadores individuais).
Alguns de vocês podem estar percebendo as muitas semelhanças entre o Sistema Darvas e o popular sistema CAN SLIM da William J. O'Neil. O'Neil foi fortemente influenciado pelos ensinamentos de Darvas, então isso não é um acidente.
No entanto, embora O’Neil seja um operador brilhante que ajudou milhares a tomar melhores decisões de investimento, sinto que há alguns aspectos do sistema CAN SLIM que, francamente, não são tão importantes na escolha de ações vencedoras.
Portanto, oferecemos uma nova sigla fácil de lembrar para o Sistema Darvas:
D - Direção do Mercado.
A - Ganhos e Vendas Acelerados.
R - Força relativa de preço (e retorno sobre o patrimônio)
V - aumento de volume.
A - Agressivo Grupo de Crescimento.
S - Padrão base de som.
Para explicar ainda mais:
D - Direção do Mercado.
O mercado, como um todo, está em tendência de alta? É altamente improvável que uma ação tenha enormes ganhos quando o mercado em geral estiver em tendência de baixa, portanto, certifique-se de que a direção do mercado está subindo.
A - Ganhos e Vendas Acelerados.
A empresa está vendo aumentos nos lucros e vendas neste trimestre em comparação com o mesmo trimestre do ano passado?
Normalmente, você deseja ver estoques com pelo menos 40% de aumento nos lucros e vendas no trimestre mais recente em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. E lembre-se, quanto maior o aumento nos ganhos e nas vendas, melhor. Se você tem uma escolha entre um estoque com um aumento de 50% e outro com um aumento de 90%, definitivamente vá com o aumento de 90% no estoque.
R - Força relativa de preço (e retorno sobre o patrimônio)
O estoque está superando a maioria das outras ações em termos de aumento de preço?
Darvas queria ver ações que tivessem pelo menos dobrado no último ano antes de considerar a compra. Se uma ação já aumentou muito no ano passado, a maioria dos investidores teme um declínio acentuado, mas muitos estudos mostraram que Darvas estava certo em sua avaliação; se uma ação já tivesse feito uma jogada poderosa, ela provou que tinha a capacidade de se mover de tal maneira e, portanto, provavelmente faria isso de novo.
Outra característica importante dos estoques ideais de Darvas é um alto retorno sobre o patrimônio líquido. Gestores de fundos adoram ver um alto ROE. Alguns valorizam mais o ROE do que os ganhos e as vendas.
William O’Neil conduziu um estudo de 50 anos sobre ações de alto desempenho. As descobertas deste estudo foram publicadas em seu clássico livro How to Make Money in Stocks. O’Neil descobriu que quase tudo o que ele rotulou como "o maior estoque de crescimento dos últimos anos" começou suas corridas com um retorno sobre o patrimônio de 17% ou mais. E assim como quando se trata de ganhos e vendas, quanto maior o ROE, melhores as perspectivas para o estoque.
Portanto, com exceção de casos raros em que os lucros ou outras condições são extremamente atraentes, devemos principalmente comprar ações com um ROE de 17% do maior.
V - aumento de volume.
O volume está aumentando em dias úteis, particularmente no dia em que o estoque entra em novos máximos?
Volume pode dizer muito sobre um estoque. Idealmente, você quer ver um volume muito maior do que o normal quando um estoque quebra em novos máximos e menor volume quando a ação cai.
A - Agressivo Grupo de Crescimento.
A ação é membro de um grupo industrial que vem aumentando de preço mais rapidamente do que a maioria dos outros grupos?
A qualquer momento no mercado, existem certos grupos e setores que são muito quentes. Sempre foi assim e sempre será assim. Certifique-se de que seus estoques sejam membros desses grupos ativos.
S - Padrão base de som.
O estoque está saindo de um padrão de base de som?
Você quer comprar ações que estão saindo de faixas de preço antigas e em faixas de preço novas e mais altas. Você também quer vender ações que estão caindo em faixas de preço mais baixas. Estas faixas de preço podem ser rigorosamente aplicadas Darvas Boxes ou um dos outros padrões comprovados de base que eu mostro em meu curso, Segredos do Sistema de Negociação Darvas (que você pode obter GRÁTIS quando assinar o Darvas Trader PRO).
Se uma ação atende a todos os critérios acima, é potencialmente um grande vencedor.
Lembre-se, como Darvas disse, a única razão para comprar uma ação é se esse preço dessa ação estiver subindo. Ele estava interessado apenas em ações que poderiam dobrar, triplicar ou quadruplicar nos próximos seis a 12 meses.
Se você concentrar suas seleções de ações para esses tipos de ações, você também pode em breve juntar-se à crescente lista de milionários Darvas.
Infelizmente, a maioria dos comerciantes não tem a disciplina necessária para cumprir esses requisitos rigorosos.

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Dê uma olhada nos principais ganhadores do log de alerta de ontem.
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